Pe parcursul întregului secol XX, trei domenii de natură înrudită: statistica matematică, statistica economică și fizica statistică au evoluat pe traiectorii para­lele definindu-și propria identitate și evitând – parcă printr-un acord tacit – să-și încalce reciproc granițele. Desființarea acestor limite artificiale este meritul ultimelor două decenii care, prin paradigma „științei complexității” au adus în centrul atenției fenomene a căror investigare a necesitat utilizarea întregului arsenal al științelor teoretice particulare.

      Se poate afirma fără ezitare că domeniul econofizicii – al fizicii statistice aplicate în economie – a cunoscut o dezvoltare explozivă în ultimii ani, concretizată în zeci de cărți și mii de articole de referință publicate la edituri și reviste de prestigiu.

      Cartea de față este concepută în maniera unui curs introductiv structurat pe trei părți. Prima parte (Cap. 1 – 3) are scopul de a familiariza cititorul cu obiectul econofizicii, cu terminologia pieței de capital și cu metodele matematice utilizate pe tot parcursul lucrării. Studiul cantitativ al oricărui sistem socio-economic implică utilizarea unui instrument matematic special, elaborat în scopul descrierii sistemelor cu evoluție în timp aleatoare. Prezentarea noțiunilor elementare este motivată de faptul că lucrarea încearcă să se adreseze atât fizicienilor (care nu folosesc curent terminologia piețelor financiare) cât și economiștilor (mai puțin familiarizați cu metodele fizicii stohastice).  

      În același mod ca și fizica tradițională, econofizica poate fi împărțită în experimentală și teoretică, prima având ca obiectiv analiza seriilor de date provenite de la piețele reale de acțiuni și descifrarea informației conținute în acestea, a doua construind modele microscopice care să conducă spre valori ale unor mărimi observabile în acord cu valorile determinate empiric. Partea a doua a lucrării (Cap. 4 – 8) cuprinde o sinteză a principalelor rezultate obținute între 1995 și 2002 în econofizica experimentală și teoretică. În exemplificarea metodelor de prelucrare a datelor empirice au fost utilizate, în premieră pe plan internațional, date furnizate de piața extrabursieră românească RASDAQ. Sunt prezentate în continuare principalele modele micro-structurale ale pieței acțiunilor elaborate în anii 1995-1997, trecând în revistă atât realizările cât și limitele acestora. În scopul de a oferi o imagine cât mai completă a modului în care sunt abordate aceste modele „clasice” în literatura actuală, fiecare capitol de econofizică teoretică include câte o secțiune specială destinată acestui aspect (Secțiunile 5.3, 6.4, 7.5 și respectiv 8.8). Aceste secțiuni presupun o cunoaștere mai profundă a metodelor fizicii teoretice și pot fi considerate ca un „studiu pentru avansați”. Omiterea acestor secțiuni la o primă lectură nu afectează în nici un fel abordarea capitolelor următoare.

      În ultimii ani, econofizica experimentală și cea teoretică s-au maturizat suficient pentru a permite unele aplicații, domeniul acestora fiind frecvent numit „inginerie econofizică”. Aplicațiile vizează în principal estimarea riscului pe piețele de capital și găsirea căilor posibile pentru contrabalansarea acestuia. Partea a treia a lucrării (Cap. 9 – 11) oferă cititorului câteva repere ale acestui domeniu aplicativ, de mare interes în lumea piețelor financiare actuale. Abordarea acestor capitole mai dificile necesită parcurgerea prealabilă a capitolelor 1 – 4.