Scopul acestei lucrări este identificarea mijloacelor eficiente de mana­gement al riscului pe piața internațională. Intenționez o selectare a ele­men­telor teoretice și practice relevante în fundamentarea deciziilor aferente unui management eficient al riscului și nu o prezentare exhaustivă a teoriei riscurilor sau a tehnicilor de acoperire.

      Actorul principal al acestui demers este modelul matematic. Obiectivul lucrării este cuantificarea riscului și analiza implicațiilor deciziilor luate pe baza metodei de cuantificare folosită.

      Folosirea modelelor matematice la scară largă în economie este deter­minată de necesitatea unei utilizări eficiente a resurselor, în sensul folosirii mijloacelor tehnice avansate pentru rezolvarea automată a problemelor de luare a deciziei. Modelul matematic simplifică rezolvarea problemelor datorită faptului că demonstrația nu trebuie făcută decât o singură dată (programul informatic rezolvă problemele de un anumit fel de fiecare dată când este apelat).

      Susțin punctul de vedere al lui Samuelson, conform căruia matematica este limbaj, mijloc de comunicare, dar, în același timp, sunt adeptul poziției lui Roegen, care afirma că întâi identificăm problema și apoi alegem metoda. Consider că această abordare este esențială pentru utilizarea judicioasă a aparatului matematic în economie.

      Lucrarea se adresează persoanelor care sunt în căutarea unei aprofundări a tehnicilor de management al riscului, în special și a teoriei financiare, în general. Aspectele prezentate stau la baza modelării financiare a evoluției activelor financiare folosite cu precădere de echipele de „quanți” ai instituțiilor financiare de pe piețele dezvoltate. Prezența elementelor teoretice are ca scop înțelegerea aparatului care stă la baza aplicațiilor practice și nu în mod necesar aplecarea către abstract – finalitatea constă în folosirea acestor tehnici în practică.

Autorul