Scopul acestei lucrări este identificarea mijloacelor eficiente de mana­gement al riscului pe piaţa internaţională. Intenţionez o selectare a ele­men­telor teoretice şi practice relevante în fundamentarea deciziilor aferente unui management eficient al riscului şi nu o prezentare exhaustivă a teoriei riscurilor sau a tehnicilor de acoperire.

      Actorul principal al acestui demers este modelul matematic. Obiectivul lucrării este cuantificarea riscului şi analiza implicaţiilor deciziilor luate pe baza metodei de cuantificare folosită.

      Folosirea modelelor matematice la scară largă în economie este deter­minată de necesitatea unei utilizări eficiente a resurselor, în sensul folosirii mijloacelor tehnice avansate pentru rezolvarea automată a problemelor de luare a deciziei. Modelul matematic simplifică rezolvarea problemelor datorită faptului că demonstraţia nu trebuie făcută decât o singură dată (programul informatic rezolvă problemele de un anumit fel de fiecare dată când este apelat).

      Susţin punctul de vedere al lui Samuelson, conform căruia matematica este limbaj, mijloc de comunicare, dar, în acelaşi timp, sunt adeptul poziţiei lui Roegen, care afirma că întâi identificăm problema şi apoi alegem metoda. Consider că această abordare este esenţială pentru utilizarea judicioasă a aparatului matematic în economie.

      Lucrarea se adresează persoanelor care sunt în căutarea unei aprofundări a tehnicilor de management al riscului, în special şi a teoriei financiare, în general. Aspectele prezentate stau la baza modelării financiare a evoluţiei activelor financiare folosite cu precădere de echipele de „quanţi” ai instituţiilor financiare de pe pieţele dezvoltate. Prezenţa elementelor teoretice are ca scop înţelegerea aparatului care stă la baza aplicaţiilor practice şi nu în mod necesar aplecarea către abstract – finalitatea constă în folosirea acestor tehnici în practică.

 

Autorul