Include CD cu aplicații practice
Cartea cuprinde:
Elemente introductive în gestiunea portofoliului;
Calculul rentabilității istorice a unui active;
Estimarea rentabilității și riscului unui activ;
Considerente privind comportamentul investitorilor;
Modele de estimare a rentabilității utilizate în gestiunea
portofoliului de acțiuni (modelul de piață, CAPM, modelul de
arbitraj, discounturi și prime de lichiditate și control);
Eficiența pieței financiare;
Rentabilitatea și riscul portofoliilor;
Standardele AIMR pentru calculul rentabilității portofoliilor
Value-at-Risk (VaR);
Modelul Markowitz de selecție a portofoliului;
Aplicabilitatea CAPM în gestiunea portofoliului;
Modele multifactoriale;
Aplicabilitatea modelelor heteroskedastice în gestiunea
portofoliului;
Tehnici de acoperire a riscurilor asociate investițiilor în
active financiare;
Gestiunea portofoliului în context internațional;
Cuantificarea performanțelor portofoliului;
Asimetria de informații în gestiunea portofoliului.
domenii și subdomenii
